网络上流传较多的所谓购买路径分为平台OTC撮合交易、私下点对点交易两类。所谓平台场外撮合，宣称是借助境外交易站点的商家挂单，买卖双方自行商议价格完成交易，平台提供担保，实际境外交易机构向国内用户提供兑换服务已经违反国内监管规则，站点本身不受国内机构监管，平台规则随时可以调整，平台跑路、资产冻结没有维权渠道。私下交易多通过社群私聊联系币商，绕过第三方中介直接转账换币，这种方式没有任何交易担保，很容易遭遇收款不放币、转账之后对方失联的骗局，即便交易顺利完成，接收资金或是代币来源不明时，参与者会被动卷入黑灰资金链路当中。
很多交易者只关注买卖的操作步骤，却忽略兑换过程当中网络费用与网络选型带来的细节问题。USDT转账存在多条不同公链，不同链路上转账手续费、到账时长差异很大，转账选错网络，代币会出现无法到账、资产丢失的情况，并且丢失的资产没有找回途径。不少新手在兑换时只参考场外报价，忽略报价之外的隐性成本，商家会在标价之外加收溢价，大额交易溢价会被放大，同时平台方、钱包服务商可能收取额外手续费，实际兑换成本会高于市场表层报价。除此之外，频繁进行买入卖出操作，资金流水出现异常，个人支付账户很容易触发银行、第三方支付平台风控，银行卡被限制非柜面交易，需要耗费大量时间配合核查。
除了资金损失风险，参与USDT兑换还存在不可忽视的法律风险。交易过程当中，如果对手方用于交易的资金来自电信诈骗、网络赌博等违法案件赃款，收款账户会被公安部门冻结，账户持有人需要提供完整交易记录接受调查。经常性开展买卖兑换，以赚取差价为目的反复交易，还可能触碰非法经营、帮信相关法律红线，并非单次小额交易就能完全规避风险。市面上宣称可以安全低价大批量兑换USDT的个人、中介大多带有诈骗目的，会以降低手续费、大额优惠为诱饵引导用户脱离平台私下交易，一旦大额资金转出，很难追回损失，不存在百分百安全的交易方式。
